검증 기준
5가지를 모두 넘어야 신호를 낸다 · 칸 = 그 기준을 넘은 통계 수| 기준 | 문턱 | 국내 · 시총 상위 100 | 미국 · S&P 500 |
|---|---|---|---|
| 표본 | 50건 이상 | 387 / 387 | 288 / 288 |
| 승률 | 55% 이상 | 79 / 387 | 36 / 288 |
| 거래당 평균 | 0.3% 이상 | 19 / 387 | 1 / 288 |
| 대조군보다 높음 | 대조군 초과 | 205 / 387 | 84 / 288 |
| 시험 구간 플러스 | 10건 이상 · 0 초과 | 107 / 387 | 46 / 288 |
| 모두 통과 | 비용 반영 · 표본 50+ | 19 | 1 |
조건 정의
43개RSI(14) 30 아래로반전
10번 중 6번 익절 · 1,394건
종가로 잰 RSI(14, 와일더 평활)가 30 미만이 된 첫날(전날은 30 이상).
rsi14<30 · 워밍업 42봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.51%RSI(14) 70 위로추세
10번 중 5번 익절 · 2,246건
종가로 잰 RSI(14, 와일더 평활)가 70 초과가 된 첫날(전날은 70 이하).
rsi14>70 · 워밍업 42봉
가장 좋은 조합 10일 · 8% → 거래당 -0.20%RSI(2) 10 아래로반전
10번 중 5번 익절 · 8,556건
종가로 잰 RSI(2, 와일더 평활)가 10 미만이 된 첫날(전날은 10 이상).
rsi2<10 · 워밍업 6봉
가장 좋은 조합 10일 · 8% → 거래당 -0.06%종가가 20일선 위로추세
10번 중 6번 익절 · 5,450건
종가가 종가 20일 단순평균보다 높아진 첫날(전날은 같거나 아래).
close>sma20 · 워밍업 60봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.04%종가가 60일선 위로추세
10번 중 6번 익절 · 3,238건
종가가 종가 60일 단순평균보다 높아진 첫날(전날은 같거나 아래).
close>sma60 · 워밍업 180봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.19%종가가 60일선 아래로추세
10번 중 6번 익절 · 3,242건
종가가 종가 60일 단순평균보다 낮아진 첫날(전날은 같거나 위).
close<sma60 · 워밍업 180봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.09%5일선이 20일선 위로(골든크로스)추세
10번 중 6번 익절 · 4,602건
종가 5일 단순평균이 20일 단순평균보다 높아진 첫날(전날은 같거나 아래).
sma5>sma20 · 워밍업 60봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.26%20일선이 60일선 위로추세
10번 중 6번 익절 · 1,747건
종가 20일 단순평균이 60일 단순평균보다 높아진 첫날(전날은 같거나 아래).
sma20>sma60 · 워밍업 180봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.32%20일 신고가 돌파돌파
10번 중 6번 익절 · 3,639건
종가가 직전 20일(그날 제외) 고가의 최고값보다 높아진 첫날(전날은 못 넘음).
high20break · 워밍업 60봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.22%52주 신고가 돌파돌파
10번 중 6번 익절 · 1,072건
종가가 직전 250일(그날 제외) 고가의 최고값보다 높아진 첫날(전날은 못 넘음).
high250break · 워밍업 250봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.60%갭 하락 3% 이상갭
10번 중 5번 익절 · 1,938건
시가가 전날 종가의 97% 이하로 열린 날(전날은 갭 하락 3% 아님).
gapdown3 · 워밍업 2봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.40%갭 상승 3% 이상갭
10번 중 6번 익절 · 2,163건
시가가 전날 종가의 103% 이상으로 열린 날(전날은 갭 상승 3% 아님).
gapup3 · 워밍업 2봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.51%3일 연속 하락반전
10번 중 5번 익절 · 8,106건
종가가 3일 연속 전날 종가보다 낮아진 첫날(4일째 연속이면 이벤트 아님).
down3 · 워밍업 4봉
가장 좋은 조합 10일 · 8% → 거래당 -0.15%5일 새 10% 이상 하락반전
10번 중 6번 익절 · 2,057건
종가가 5거래일 전 종가의 90% 이하가 된 첫날(전날은 아님).
drop10in5 · 워밍업 6봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.28%거래량 20일 평균 3배 + 양봉거래량
10번 중 5번 익절 · 1,860건
거래량이 직전 20일(그날 제외) 평균의 3배 이상이고 종가 > 시가인 날(전날은 아님).
vol3x_up · 워밍업 60봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.06%볼린저(20,2) 하단 아래로반전
10번 중 6번 익절 · 3,888건
종가가 20일 평균 − 2 × 20일 표준편차(모표준편차) 아래로 내려간 첫날(전날은 하단 이상).
bb20_lower · 워밍업 60봉
가장 좋은 조합 10일 · 8% → 거래당 +0.30%MACD(12,26)가 시그널(9) 위로추세
10번 중 6번 익절 · 4,961건
MACD 선(종가 12일 지수평균 − 26일 지수평균)이 시그널선(MACD 의 9일 지수평균)보다 높아진 첫날.
macd_up · 워밍업 105봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.18%MACD(12,26)가 시그널(9) 아래로추세
10번 중 5번 익절 · 4,933건
MACD 선이 시그널선보다 낮아진 첫날.
macd_dn · 워밍업 105봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.25%스토캐스틱 %K(14) 20 아래로반전
10번 중 5번 익절 · 5,582건
%K = (종가 − 14일 최저가) ÷ (14일 최고가 − 최저가) × 100 이 20 미만이 된 첫날.
stoch14<20 · 워밍업 14봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.29%스토캐스틱 %K(14) 80 위로추세
10번 중 5번 익절 · 5,555건
%K(14)가 80 초과가 된 첫날.
stoch14>80 · 워밍업 14봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.03%20일 신저가반전
10번 중 5번 익절 · 4,588건
종가가 직전 20일(그날 제외) 저가의 최저값보다 낮아진 첫날.
low20break · 워밍업 60봉
가장 좋은 조합 10일 · 8% → 거래당 -0.14%52주 신저가반전
10번 중 5번 익절 · 592건
종가가 직전 250일(그날 제외) 저가의 최저값보다 낮아진 첫날.
low250break · 워밍업 250봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.50%20일 이격도 92% 아래로반전
10번 중 6번 익절 · 2,241건
종가가 20일 단순평균의 92% 미만이 된 첫날.
disp20<92 · 워밍업 60봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.56%20일 이격도 108% 위로추세
10번 중 6번 익절 · 2,607건
종가가 20일 단순평균의 108% 초과가 된 첫날.
disp20>108 · 워밍업 60봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.32%3일 연속 상승추세
10번 중 5번 익절 · 5,568건
종가가 3일 연속 전날 종가보다 높아진 첫날(4일째 연속이면 이벤트 아님).
up3 · 워밍업 4봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.02%5일 새 10% 이상 상승추세
10번 중 5번 익절 · 2,733건
종가가 5거래일 전 종가의 110% 이상이 된 첫날.
rise10in5 · 워밍업 6봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.03%장대양봉(시가 대비 +5% 이상)돌파
10번 중 6번 익절 · 2,974건
종가가 그날 시가의 105% 이상인 날(전날은 아님).
bigbull5 · 워밍업 1봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.27%장대음봉(시가 대비 −5% 이하)반전
10번 중 5번 익절 · 2,412건
종가가 그날 시가의 95% 이하인 날(전날은 아님).
bigbear5 · 워밍업 1봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.12%볼린저(20,2) 상단 위로돌파
10번 중 6번 익절 · 3,648건
종가가 20일 평균 + 2 × 20일 표준편차 위로 올라간 첫날.
bb20_upper · 워밍업 60봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.23%볼린저 밴드폭 120일 최저(변동성 수축)돌파
10번 중 5번 익절 · 1,310건
밴드폭(4 × 20일 표준편차 ÷ 20일 평균)이 직전 119일보다 좁아진 첫날.
bb_squeeze · 워밍업 180봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.04%50일선이 200일선 위로추세
10번 중 5번 익절 · 391건
종가 50일 단순평균이 200일 단순평균보다 높아진 첫날.
sma50>sma200 · 워밍업 600봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.04%종가가 200일선 위로추세
10번 중 6번 익절 · 1,264건
종가가 종가 200일 단순평균보다 높아진 첫날.
close>sma200 · 워밍업 600봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.53%외국인 5일 연속 순매수수급
외국인 순매수(주)가 그날까지 5거래일 연속 0 보다 큰 첫날(전날은 5일 연속 아님). 수급을 모르는 날이 끼면 이벤트 아님.
frg_buy5 · 워밍업 5봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.16%외국인 · 기관 3일 연속 동반 순매수수급
외국인과 기관이 둘 다 3거래일 연속 순매수한 첫날.
frg_org_buy3 · 워밍업 3봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.20%외국인 순매수가 거래량의 10% 이상수급
그날 외국인 순매수 주수가 그날 거래량의 10% 이상(전날은 아님).
frg_strong · 워밍업 1봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.18%개인 5일 연속 순매수수급
개인 순매수(주)가 5거래일 연속 0 보다 큰 첫날 — 외국인 · 기관이 파는 동안 개인이 받는 흐름.
ind_buy5 · 워밍업 5봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.12%외국인 보유율 20일 새 1%p 이상 상승수급
외국인 보유율(%)이 20거래일 전보다 1%p 이상 높아진 첫날.
frghold_up20 · 워밍업 21봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.20%외국인 보유율 20일 새 1%p 이상 하락수급
외국인 보유율(%)이 20거래일 전보다 1%p 이상 낮아진 첫날.
frghold_dn20 · 워밍업 21봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 -0.36%PER 10배 아래로가치2024-04~ · 기간 짧음
PER = 종가 ÷ 직전 공시 연간 EPS 가 10 미만이 된 첫날. 적자(EPS ≤ 0)는 거짓.
per<10 · 워밍업 1봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.79%PBR 1배 아래로가치2024-04~ · 기간 짧음
PBR = 종가 ÷ 직전 공시 연간 BPS 가 1 미만이 된 첫날.
pbr<1 · 워밍업 1봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.43%배당수익률 3% 위로가치2024-04~ · 기간 짧음
배당수익률 = 직전 공시 연간 주당배당금 ÷ 종가 가 3% 를 넘은 첫날.
dy>3 · 워밍업 1봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +0.44%ROE 15% 이상 종목의 RSI(14) 30 아래로가치2024-04~ · 기간 짧음
직전 공시 연간 ROE 가 15% 이상인 종목에서 RSI(14) 가 30 미만이 된 첫날 — 좋은 회사가 많이 빠졌을 때.
roe15_rsi30 · 워밍업 42봉
가장 좋은 조합 20일 · 8% → 거래당 +1.21%